招商创业板指数增强A,招商创业板指数增强C: 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

发布日期：2024-11-19 17:04    点击次数：123

招商创业板指数增强型证券投资基金更新  的招募说明书（二零二四年第一号）     基金管理人：招商基金管理有限公司    基金托管人：中国银河证券股份有限公司      截止日：2024 年 11 月 7 日              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                       重要提示   招商创业板指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会 2021 年 6 月 18 日《关于准予招商创业板指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许 可〔2021〕2081 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2021 年 11 月 16 日正式生效。 本基金为契约型开放式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露 文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。   本基金标的指数为创业板指数。   在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：   （1）非 ST、*ST 股票；   （2）上市时间超过 6 个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；   （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；   （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；   （5）考察期内股价无异常波动。   创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。   在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入 指数计算。   当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进 行排序选出样本股。   首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；   其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10% 的股票；   然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。                       招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本 股。      创业板指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：      实时指数＝上一交易日收市指数×∑(样本股实时成交价×样本股权数）/∑(样本股上一 交易日收市价×样本股权数）。      样本股：指纳入指数计算范围的股票。      样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。      自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比 例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：① 国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。      自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。      分子项：为样本股实时自由流通市值之和。      分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。      股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算 实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。 样本股暂停交易的，取最近成交价。      有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址： www.cnindex.com.cn。      本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。      本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合 约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格 波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险 等。      本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险等。      本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、                                        招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机 制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见招募说明书“风险揭示” 部分。        本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。        本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。        本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、 时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。        当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。        投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险。        基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说 明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。        《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。        本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 7 日，有关财务和业绩表现数据截 止日为 2024 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。        本基金托管人中国银河证券股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。                                      招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §1 绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等相关法律法规和《招商创业板指数增强型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基金合同”） 编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                         §2 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何有效修订和补充 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 及其更新 及其更新 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否 开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现金的行为 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一日基金总份额的 10% 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 资产的价值总和 额净值的过程             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码， 并分别计算、公布基金份额净值 资产中计提销售服务费的基金份额 资产中计提销售服务费的基金份额 有人服务的费用 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港 投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香 港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”） 和深港股票市场交易互联互通机制（以下简称“深港通”） 券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司 进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                        §3 基金管理人    公司名称：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号    设立日期：2002 年 12 月 27 日    注册资本：人民币 13.1 亿元    法定代表人：王小青    办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    联系人：赖思斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万 元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商 银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有 公司全部股权的 45%。 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时 注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能 财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招 商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银 行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万 元增加至人民币二亿一千万元。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证 券持有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人 民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。   公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心 价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、 董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委书记、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理、全面风险管理办公室副总经                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 理兼操作风险管理部总经理、风险管理部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经 理，兼任采购管理部总经理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产负债管理部总经理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总经理、境外分行管理部总经理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融 有限公司董事、招联消费金融股份有限公司董事、招商信诺人寿保险有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责人、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总经理、深圳深南大道车公庙 证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022 年 12 月起任招商证 券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人（2024 年 6 月起兼任财富管理与机构业务总 部机构业务部负责人）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运输股份有 限公司工作。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅工作。2009 年 3 月至 2014 年 副总经理、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总经理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保险股份有限公司 党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。   张思宁女士，中国人民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品进出口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司独立董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰经管学院教授，目前兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。   梁上坤先生，南京大学会计学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学工作，曾任 讲师、副教授、教授。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司独立董事、上海同达创业投资股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      刘杰先生，厦门大学会计系会计学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加工作，曾任招 商证券资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司（现招商局港口控股有限公司）财 务部副总经理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总经理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局仁和人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理和财务总监。2023 年 4 月至今担任招商证券副总裁（财务负责人），2023 年 8 月至今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加工作，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总经理助理、深圳分行国际业务部副总经理、 深圳分行中小企业金融部负责人、深圳分行公司银行部总经理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融事业部副总裁兼公司金融总部总经理、广州分行投行与金融市场总部 总裁兼投资银行二部总经理、广州分行投行与金融市场总部总裁、广州分行行长助理、总行 同业客户部总经理助理、总行同业客户部副总经理、总行资产负债管理部副总经理、投资管 理部总经理、境外分行管理部总经理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务会计部总经理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银网络科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。 现任公司监事。      马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金经理、总监助理、副总监、专业总监，现任公司首席固定收益投资官、员工监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息技术部软件开发岗、业务助理、业务经理、高级工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学会计学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金会计、基金会计、副总监、专业总监，现任基金核算部总监、员工监 事。      徐勇先生，总经理，简历同上。      欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商财富资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。   杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理，现任公司副总经理。   潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务工作；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。   董方先生，副总经理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、深圳分公司和成都 分公司总经理。   孙明霞女士，副总经理，工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总经理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、 财务负责人、北京分公司总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事。   王岩先生，硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010 年 9 月加入中信期 货有限公司工作，任研究部研究员；2011 年 11 月加入招商证券股份有限公司工作，任资产 管理部风险管理经理；2012 年 3 月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014 年 指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 3 月 26 日至今）、招商中证全指证 券公司指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 6 月 24 日至今）、招商沪深 300 地 产等权重指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 7 月 1 日至今）、招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 9 月 16 日至今）、招商创业 板指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 11 月 16 日至今）、招商中证 800 指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2022 年 8 月 23 日至今）、招商中证 500 增 强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2023 年 3 月 29 日至今）、招 商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2023 年 6 月 30 日至今）、招商中证 2000 指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2024 年 1 月 2 日                  招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 至今）、招商中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2024 年 6 月 19 日至今）。   公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马龙。   徐勇先生，简历同上。   杨渺先生，简历同上。   王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。   朱红裕先生，公司首席研究官。   于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。   马龙先生，公司首席固定收益投资官。   根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等法律法规及规章的 行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相   关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基 金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；   （2）违反基金合同或托管协议；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权；   （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；   （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；   （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取   最大利益；   （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；   （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资   内容、基金投资计划等信息；   （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。   健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。   公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：   （1）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。   （2）董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险 管理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。   （3）督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患， 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会，主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。      （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。      （6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章 制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。      （1）内控制度概述      公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。      其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它 们是各项基本管理制度的纲要和总览，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。      公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度 等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行 了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。      （2）风险控制制度      内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息 披露制度、监察稽核制度等。      （3）监察稽核制度      公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对 监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和 有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、 执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。      内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。      （1）控制环境      公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个 浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思 想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环 节。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （2）风险评估   公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。   （3）控制活动   公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。   A．组织结构控制   各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相 互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线：   a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责 明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗 位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。   b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相 关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门 及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。   c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三道监控防线。   B．操作控制   公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离 制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户 投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。   C.会计控制   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。   （4）信息沟通   即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。   公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的 人员进行处理。   公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按 照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理 报告；   b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向 总经理、督察长分别报告；   c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如 发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。   （5）内部监控   督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制 制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和 改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。                   招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                             §4 基金托管人      名称：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”）      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦      法定代表人：王晟      成立日期：2007 年 1 月 26 日      批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322 号      注册资本：101.37 亿元人民币      存续期间：持续经营      基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号      联系人：鹿宁      联系电话：95551      中国银河证券股份有限公司于 2007 年成立，是第 9 家“A+H”上市的全国性综合类证 券公司（股票代码：601881.SH,06881.HK），综合实力处于行业领先地位。公司实际控制人 为中央汇金投资有限责任公司，母公司为中国投资有限责任公司，是世界知名的国家主权财 富基金。凭借独特的历史、品牌和股东优势，公司资本规模、盈利水平、业务实力和风险管 理能力，一直位居行业前列，是中国证券行业领先的综合金融服务提供商。公司为政府、企 业、机构、个人及国际业务和资本市场客户提供财富管理、投资银行、投资交易、国际业务、 机构业务等全方位、多层次、专业高效的综合金融服务，致力于成为受人尊敬的现代投资银 行。      银河证券在国内拥有证券市场业务全牌照以及覆盖较广的营业网络，业务遍及全球 20 多个国家和地区。      银河证券前身为中国银河证券有限责任公司——2000 年 8 月，经国务院批准，在合并 原工行、农行、中行、建行、人保及中经开所属证券业务的基础上，组建成立中国银河证券 有限责任公司，性质为国有独资证券公司。2007 年 1 月，经中国证监会批准，以银河金控 作为主发起人，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国银河证券股份有限公司。      银河证券托管总部管理团队均具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验， 骨干员工具备多年托管运营经验。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   银河证券托管总部于 2014 年 1 月正式成立，经中国证券监督管理委员会批复核准证券 投资基金托管资格后，为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安 全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“创新、合 规、服务、协同”的企业价值观，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。   银河证券作为基金托管人，托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管制度，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。建立科学合理、控制严密、运行高效的 内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。防范和化解经营风险，提高经 营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康 发展。不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。   公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产 托管业务的内部控制制度健全、执行有效。   公司审计总部、风险管理总部、法律合规总部将根据法律法规、监管制度和公司相关制 度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对 发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。   根据《证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，银河 证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行 的规范、安全以及高效。主要制度包括《中国银河证券股份有限公司托管业务管理办法》、 《中国银河证券股份有限公司托管业务准入实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管 业务资金结算实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管业务估值核算实施细则》、《中 国银河证券股份有限公司托管业务投资监督实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管 业务信息披露实施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规 章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核 心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责地履行托管义务。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金托管人根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规 定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、 投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。   基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协 议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积 极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并 以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及 纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                        §5 相关服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）   招商基金官网交易平台   交易网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免长途话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   联系人：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   联系人：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   联系人：胡祖望   地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   联系人：张鹏   招商基金直销交易服务联系方式   地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   联系人：冯敏                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人 可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。   名称：招商基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号   法定代表人：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   联系人：宋宇彬   名称：上海源泰律师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责人：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   经办律师：刘佳、张雯倩   联系人：刘佳   名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼   执行事务合伙人：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   经办注册会计师：曾浩、江丽雅   联系人：曾浩、江丽雅                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §6 基金的募集与基金合同的生效      本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《业务规则》、《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中 国证券监督管理委员会证监许可【2021】2081 号文注册公开募集。募集期从 2021 年 10 月 户。      本基金的基金合同已于 2021 年 11 月 16 日正式生效。      《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有人大会进行表决。      法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）              §7 基金份额的申购、赎回及转换      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。      直销及非直销销售机构请参见本招募说明书“相关服务机构”及相关公告。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时 提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。      基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港 股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。      基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。      基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。      在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。      本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转 换服务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 值为基准进行计算； 顺序赎回； 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购 的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金 额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各 销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体 以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。   投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低 于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留 的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金 管理人官网交易平台的具体规定为准。   如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。   基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得 低于 1 份。   通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不足 1 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。   投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予受理。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故 障、数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程 时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。如相 关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及基 金份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资人的过错产生 的投资人任何损失由投资人自行承担。   基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下， 对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收 取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。   本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：              申购金额（M）            申购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元          1000 元/笔   本基金 A 类基金份额申购费用由 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。   A 类基金份额申购费用的计算方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）                     ，或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额   申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第 2 位，小 数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：             连续持有时间           赎回费率                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）     赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日 A 类基金份额净值×赎回费率     赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始 舍去，舍去部分归基金财产。A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的投资人 将其赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 90 天且不少于 30 天的投资人将其赎回费 总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90 天但少于 180 天的投资人将其赎回费总 额的 50%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规 进行修改，不需召开持有人大会。     本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：               连续持有时间            赎回费率     赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费 率     赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去， 舍去部分归基金财产。     C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法 律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。     （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。     （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。     （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转 入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。      （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。      （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。      www.cmfchina.com 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及 基金管理人公告。 额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公 告。 管理人发布的相关公告。 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的 计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归 基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：      （1）本基金 A 类基金份额申购份额的计算方式：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额－固定申购费金额）      申购费用=申购金额－净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计算方式：      申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值                  招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   例：某投资者（非特定投资人）投资 101,200 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申 请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购金额=101,200 元   净申购金额=101,200/(1+1.20%)=100,000 元   申购费用=101,200－100,000=1,200 元   申购份额=100,000/1.2000=83,333.33 份   即投资者（非特定投资人）选择投资 101,200 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当 日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，可得到 83,333.33 份 A 类基金份额。 申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额， 赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归 基金财产。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值   赎回费用=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回费用   例 1：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且连续持有时间大于 30 天但不满 180 天， 赎回费率为 0.50%，假设赎回申请当日的 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回费用=10,680.00×0.50%=53.40 元   赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元   即：投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且连续持有时间大于 30 天但不满 180 天，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。   例 2：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，连续持有时间为 20 天，对应的赎 回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回费用=10,680.00×0.00%=0.00 元   赎回金额=10,680.00-0.00=10,680.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，连续持有时间为 20 天，假设赎回当日 本基金 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,680.00 元。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      T 日基金份额净值=T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余 额数量。      T 日的各类基金份额净值在当日收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊 情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如 相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。      投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手 续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。      投资者 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手 续。      基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质 影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。      （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。      （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。      （3）证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。      （4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。      （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。      （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。      （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。      （8）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易 服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其 他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一 且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。   （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。   （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。   （5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   （7）发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部 港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的 情形。   （8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（4）项外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎 回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按 基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并公告。   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于 当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分 延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）当本基金出现巨额赎回时且基金管理人决定部分延期赎回的，在单个基金份额持 有人赎回申请超过前一日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人 的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可 能会对基金资产净值造成较大波动时，可以对该基金份额持有人的赎回申请超过前一日基金 总份额 10%的部分进行延期办理。对于其余当日未延期办理的赎回申请，应当按单个账户未 延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不 受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定 媒介上刊登公告。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 停公告。 办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合 理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。      如相关法律法规允许，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下，基 金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规 则。      根据届时有效的有关法律法规和政策的规定，本基金可以以除申购、赎回以外的其他交 易方式进行转让。      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的相关公告。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §8 基金的投资   本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分 离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工 具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。   本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。   本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，其中港股通标的股票 投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）及其 备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变 更后的规定为准。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基 本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动 性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行 合理配置。   本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合，并考虑标的指数 调整作出相应调整，同时，通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟 踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。   （1）指数增强策略   本基金指数增强策略主要通过多因子量化增强模型来实现，具体可分为三个步骤：   本基金基于标的指数成份券及其他股票（含存托凭证）的各项历史数据，对价值、成长、 趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股（含存托凭证）表现的影响 进行统计分析，找到可能影响股票（含存托凭证）回报的因子。具体分析的因子包括以下几 个类别：   价值指标：P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG 等；   成长指标：主营业务利润复合增长率等；   盈利指标：净资产报酬率、总资产报酬率等；   运营指标：存货周转率、总资产周转率等；   一致预期指标：分析师预测数据；   市场行为指标：动量、反转、换手率等。   在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系， 即因子预测能力，筛选出针对不同市场环境的有效因子，并根据预测能力和因子间相关性来 最终构建多因子量化增强模型。   在正常的市场情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的 构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场趋势的变化。 在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，基金经理将根据 公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成 及权重。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （2）风险监控与组合优化   本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制 模型，力争将组合相对于标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。   在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，基金管理人将根据预期收益、风 险预算和交易成本的水平，采用风险优化模型对股票（含存托凭证）投资组合进行优化。   本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：   （1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业 分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等 方面；   （2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。   本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值 判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。   （1）久期策略   根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未 来利率走势做出预测，并确定本基金投资组合久期的长短。   （2）期限结构策略   根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对 未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测，收益率曲线的变动 趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、 曲线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然 后选择采取相应的期限结构策略。   （3）个券选择策略   通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收 益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析，综合评判个 券的投资价值。在个券选择的基础上，构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风 险匹配情况，确定风险、收益匹配最佳的组合。   （4）相对价值判断策略   根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的 债券，减持相对高估、价格将下降的债券。   （5）可转换债券和可交换债券投资策略            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面 进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流 动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险 收益特性的目的。   本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投 资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降 低投资组合的整体风险。   本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基 金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值 和锁定收益。   在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进 行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当 前的信用因素是需要重点考虑的因素。   在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。   为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠 杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参 与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关 融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，在履行适当程序后，本基金将从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明 书更新中公告。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，其中港股通标 的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同） 及其备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上 市的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；   （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公 司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%；   （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；   （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （10）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的   （11）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）    （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市 值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何 交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 30%；    （13）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （14）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （15）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；    （20）本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期 权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算；    （21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 均计算。   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（14）、（16）、（17）、（21）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在 履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基 金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率 （税后）*5%   创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的 100 家创业板上 市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占 比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。   未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提 出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同终止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性 影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人可在履行适当程序后变更标 的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。   本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。   本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。 持有人的利益；               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 不当利益。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   招商创业板指数增强型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 9 月 30 日，来源于《招商创业板指数增强型证券 投资基金 2024 年第 3 季度报告》。                                              金额单位：人民币元                                              占基金总资产的比例     序号            项目       金额（元）                                                 （%）              其中：股票          252,473,803.99         86.63              其中：债券                       -             -                  资产支持证券                  -             -              其中：买断式回购的                   -             -              买入返售金融资产          招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）          金合计                                         金额单位：人民币元                                         占基金资产净值比例     代码        行业类别   公允价值（元）                                            (%) A        农、林、牧、渔业       10,841,362.00              3.79 B        采矿业                        -                 - C        制造业           153,182,808.34             53.58 D        电力、热力、燃气及                  -                 -          水生产和供应业 E        建筑业                        -                 - F        批发和零售业                     -                 - G        交通运输、仓储和邮                  -                 -          政业 H        住宿和餐饮业                     -                 - I        信息传输、软件和信      10,853,247.30              3.80          息技术服务业 J        金融业            19,576,128.00              6.85 K        房地产业                       -                 - L        租赁和商务服务业                   -                 - M        科学研究和技术服务       8,488,796.00              2.97          业 N        水利、环境和公共设                  -                 -          施管理业 O        居民服务、修理和其                  -                 -          他服务业 P        教育                         -                 - Q        卫生和社会工作         4,028,316.54              1.41 R        文化、体育和娱乐业       1,844,156.00              0.65 S        综合                         -                 -          合计            208,814,814.18             73.04             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                                              金额单位：人民币元                                              占基金资产净值比例      代码          行业类别     公允价值（元）                                                 (%) A           农、林、牧、渔业          1,021,258.00              0.36 B           采矿业               2,129,302.00              0.74 C           制造业              34,087,683.17             11.92 D           电力、热力、燃气及           16,170.00               0.01             水生产和供应业 E           建筑业               2,179,730.00              0.76 F           批发和零售业                       -                  - G           交通运输、仓储和邮                    -                  -             政业 H           住宿和餐饮业                       -                  - I           信息传输、软件和信         1,978,700.64              0.69             息技术服务业 J           金融业                 52,630.00               0.02 K           房地产业                         -                  - L           租赁和商务服务业          1,035,996.00              0.36 M           科学研究和技术服务                    -                  -             业 N           水利、环境和公共设                    -                  -             施管理业 O           居民服务、修理和其                    -                  -             他服务业 P           教育                           -                  - Q           卫生和社会工作           1,157,520.00              0.40 R           文化、体育和娱乐业                    -                  - S           综合                           -                  -             合计               43,658,989.81             15.27     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 投资明细                                              金额单位：人民币元                                                       占基金     序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）                                                       资产净                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                                                            值比例                                                            （％） 投资明细                                               金额单位：人民币元                                                        占基金资产                                         公允价值  序号     股票代码        股票名称   数量（股）                        净值比例                                          （元）                                                         （％）  本基金本报告期末未持有债券。  本基金本报告期末未持有债券。 资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   本基金本报告期末未持有股指期货合约。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险 收益特性的目的。   本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投 资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降 低投资组合的整体风险。   本基金本报告期末未持有国债期货合约。   本基金本报告期未持有国债期货合约。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）     报告期基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。                                      金额单位：人民币元        序号                名称          金额（元）     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。     本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。                                  招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                                         §9 基金的业绩                     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者                购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基                金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资                者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                     本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：                     招商创业板指数增强 A：                                                         业绩比较                                      净值增长     业绩比较                          净值增长                           基准收益           阶段                         率标准差     基准收益               ①-③      ②-④                           率①                            率标准差                                        ②       率③                                                          ④ 自基金成立起至 2024.09.30 -40.34% 1.50%              -34.30%    1.56%   -6.04%   -0.06%            招商创业板指数增强 C：                                                         业绩比较                                      净值增长     业绩比较                          净值增长                           基准收益               阶段                     率标准差     基准收益               ①-③      ②-④                           率①                            率标准差                                        ②       率③                                                          ④  自基金成立起至                   -41.01%    1.50%   -34.30%    1.56%   -6.71%   -0.06%                     注：本基金合同生效日为 2021 年 11 月 16 日。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产 的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §11 基金资产估值      本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。      基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。      基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。   （3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的，采用估值技术确定公允价值。   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的 质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 机构提供的估值价格数据进行估值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值 汇率来源。 金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与 估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。 会的相关规定进行估值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 值的公平性。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基 金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家另 有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。      基金合同的当事人应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（ “受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔 偿，承担赔偿责任。      上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。      （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。      （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。      （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。      （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。      估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：      （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）当任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值 的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机构对前述内 容另有规定的，按其规定处理。   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金 管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 营业时； 基金管理人应当暂停估值；   用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值信息予以公布。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 金资产估值错误处理。 机构、存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基 金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成 的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §12 基金的收益与分配      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权； 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；      在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。      基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业 务规则》的相关规定。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规定。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §13 基金的费用与税收   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费计提的计算公式如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支 付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付 日期顺延。   上述“基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   下列费用不列入基金费用： 损失；   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见本 招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税 务主管机关的规定。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §14 基金份额的登记   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。   本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管 理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在规定媒介上公告；   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外；           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 服务；               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                 §15 基金的会计和审计 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §16 基金的信息披露 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信 息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。   本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   公开披露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。   （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金 合同》生效公告。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定 报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；   （8）基金募集期延长或提前结束募集；   （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；   （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计， 并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并 将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。   基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。   基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。   基金管理人应当在基金年度报告、中期报告和季度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露港股通标的股票的投资情况，包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益 投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。 若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香 港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露 所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁定期等信息。   本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务交易 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择一 家报刊。   基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起， 按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 营业时；             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §17 侧袋机制   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人 申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。   （2）主袋账户   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）定期报告   侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格， 不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。   （3）临时报告   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人将在每次处 置变现后按规定及时发布临时公告。   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置 变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份 额持有人支付已变现部分对应的款项。   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：   基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。   基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。   会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计 核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有人大会审议。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                     §18 风险揭示      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包 括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。      巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当本基金单个开放日，基金净赎回申 请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的 10%时，投资人将可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。      基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。      基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户服 务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他非直销销售 机构，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险 承受能力做出客观合理的评估后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后， 即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。      投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方 式。      基金管理人提请投资人特别注意，因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆 分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值，在市场波动等因素的影响下，基金 投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风 险的主要因素有：   货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响，导致证 券市场价格波动而产生的风险。   随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供求关系，并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。   上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价 格可能会下跌，或能够用于分配的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从而影响 基金所产生的实际收益率。   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。   由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。由于 我国证券市场波动性大，在市场下跌时可能出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较 大数额赎回申请，则基金资产可能会变现困难，基金可能面临流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”章节。   本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的股票、存托凭证、债券和货币市场工具等， 同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市 场环境下本基金的流动性风险适中。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人 在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取 部分延期赎回的措施。   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，综合运用 各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性 风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）延期办理巨额赎回申请   投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“巨额赎回的情形 及处理方式”的相关内容。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人收 到赎回款项的时间也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回申请   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。   （3）延缓支付赎回款项   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项的情形”，和本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“巨额赎回的情 形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。   （4）收取短期赎回费   本基金对持续持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资人具体请参见本招募说明书“基金资产估值”中“暂停估值的情形”，详细了解本 基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受，或被延缓支付赎回款项。   （6）摆动定价              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。      （7）中国证监会认定的其他措施。      对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则， 及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在 实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权 益。      基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。      在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。      标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。      标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。      由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导致 成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基 金产生跟踪偏离度和跟踪误差。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不超过 7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过 上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。但若标的指数变更对基 金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人可在履行适 当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。   标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。   根据本基金的投资目标和投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指 数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内降低或提高成份券的权重、替换或者增加一 些非成份券。调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率 但也有可能低于指数收益率。   金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。   股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。   本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波 动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。 影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 齐足额资金或证券用于交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临 行权失败而失去交易机会。   （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。   （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。   （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面临再投资风险。   本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际使用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场，在市场进 入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投 资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。   （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定的 交易异常情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规 定的除外；因港股通股票权益分配或者转换等情况取得的联交所上市股票的认购权利在联交 所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或者卖出； 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以 投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上 所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业 务特有风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；                                       （3） 市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的 股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置 价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联接基金。投资者还有可能 面临《基金合同》相应修改的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后 同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构（包括直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销 售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产品风险之间的匹配检验。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。   由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资产 的损失。   战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直 接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）         §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 过之日起生效，自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介公告。   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制 机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §20 基金合同的内容摘要      （1）依法募集资金；      （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有人大会；      （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；      （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；      （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资或转融通证券出借 业务；      （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；      （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；      （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则；      （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度、中期和年度基金报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；      （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；      （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；      （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后      （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有人名册；      （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清算；      （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；      （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；      （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基 金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持 有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。   本基金份额持有人大会未设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构， 则按照届时有效的法律法规的规定执行。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有人大会：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。   在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会：   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （2）调整基金的申购费率、调低赎回费率及销售服务费率或变更收费方式；   （3）调整本基金的基金份额类别设置或停止现有类别基金份额的销售等；   （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （6）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交 易过户、转托管等业务的规则；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。      （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。      （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管 人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。      （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在 规定时间内未能作出书面答复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为 有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人 应当配合。      （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未能作出书面答复的， 单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。      （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。      召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时间、地点和会议形式；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；      （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；      （5）会务常设联系人姓名及联系电话；      （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （7）召集人需要通知的其他事项。   采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金 份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见 寄交的截止时间和收取方式。   如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指 定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票 进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大 会通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会通知载明的其他形式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 示性公告； 人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见； 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。      会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。      在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。      （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 响计票的效力。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。      基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；   （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用上文相关约定。 容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如法律法规或监管规定修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对该部分内容进行修 改或调整，无需召开基金份额持有人大会。   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。   （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；   （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；   （3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （4）A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分 配权；   （5）投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数 点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；   （6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。   在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循《业 务规则》的相关规定。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。   （1）基金管理人的管理费；   （2）基金托管人的托管费；   （3）C 类基金份额的销售服务费；   （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；   （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；   （6）基金份额持有人大会费用；   （7）基金的证券、期货、股票期权交易费用；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （8）基金的银行汇划费用；   （9）基金相关账户的开户及维护费用；   （10）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；   （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   （2）基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，支付日期顺延。   （3）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费计提的计算公式如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支 付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付 日期顺延。   上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   下列费用不列入基金费用：   （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失；   （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；   （3）《基金合同》生效前的相关费用；   （4）基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；   （5）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见招 募说明书的规定或相关公告。   本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税 务主管机关的规定。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。   本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分 离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工 具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。    本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，其中港股通标的股票 投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）及其 备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变 更后的规定为准。    （1）组合限制    基金的投资组合应遵循以下限制： 股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同） 及其备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%； 的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； 在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%； 的 10%；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 证券规模的 10%； 过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期 货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证 券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权 保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算；   ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算。   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；   除上述 8）、14）、16）、17）、21）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基 金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在 履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   （2）禁止行为              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基 金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的，采用估值技术确定公允价值。 的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。   （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估 值机构提供的估值价格数据进行估值。   （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货等衍生品种合约，一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。   （7）本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。   （8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （9）人民币对相关货币的汇率根据届时相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源， 如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值 汇率来源。   （10）对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金 与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （12）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业 协会的相关规定进行估值。   （13）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （14）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。   （15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基 金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。   （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自表决 通过之日起生效，自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介公告。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；   （3）出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序： 意见书；   （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲 裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本《基金合同》受中华人民共和国（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）法律管辖。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §21 托管协议的内容摘要   （一）基金管理人   名称：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南大道 7088 号   办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号   法定代表人：王小青   设立日期：2002 年 12 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字2002100 号   经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务   注册资本：13.1 亿元人民币   组织形式：有限责任公司   存续期间：持续经营   （二）基金托管人   名称：中国银河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   通讯地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表人：王晟   成立日期：2007 年 1 月 26 日   批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322 号   经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证 券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品   注册资本：101.37 亿元人民币   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号   组织形式：股份有限公司   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分 离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工 具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。   本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 比例进行监督。   （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   基金的投资组合比例为：   本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，其中港股通标的股票 投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）及其 备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变 更后的规定为准。   （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同） 及其备选成份券（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的 80%；              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； 在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%； 的 10%； 证券规模的 10%； 过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期 货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证 券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权 保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算；   ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算。   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；   除上述 8）、14）、16）、17）、21）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在 履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   侧袋机制（如有）实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基 金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责及时将 更新后的名单发送给对方。 银行间债券市场进行监督。   基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银行间市场 交易时面临的交易对手资信风险进行监督。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手的名单。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。   基金管理人可以定期（每半年）和不定期对银行间债券市场交易对手的名单进行更新。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的，基金管理人负责向相关责任人追偿。基金托管人则根据银行间债 券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有与事先约定 的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人。 选择存款银行进行监督。   基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合 条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据此对基金投资银行 存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 通受限证券进行监督。   （1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守等有关法律法规规定，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和 操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以 及相关投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。   （3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托 管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金管理人承担。   （4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排 流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应 当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因 而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基 金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人 由此遭受的损失。   （5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供 有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、定 价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴 款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基 金管理人应保证上述信息的真实、完整。   （6）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定 媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。   （7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假 的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除 基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的 损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。   （8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 善情况。   （9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规 定和基金合同、招募说明书的约定执行。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      （二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。      （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改 正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会 报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。      基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基 金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行 解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。      若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告证监会。      基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托 管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监 督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。      根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管 人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产， 是否开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货账户等投资所需账户，是否 协助提供开立期货业务相关账户及交易编码的托管人相关信息，是否及时、准确复核基金管 理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清 算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。      基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基 金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。      基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或 无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、                                   《基金合同》、              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收 到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规原因及纠 正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报 告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。      基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托 管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提 出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。      （一）基金财产保管的原则 分配基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。 人保管。 户等投资所需账户。 他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行 存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助， 但不承担任何责任。 产。      （二）基金合同生效时募集资产的验证      基金募集期间募集的资金应存于在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专用账户。 该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。      基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金募集份 额总额、基金募集金额及基金认购人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 管理人应将募集到的属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资 金账户，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资 报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签名有效。若基 金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。   （三）基金的银行存款账户的开立和管理 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进行。 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银 行存款账户进行本基金业务以外的活动。 并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。   （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理   基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。   基金管理人以基金名义在证券经纪机构营业网点开立证券资金账户，并按照该营业网点 开户的流程和要求，签订相关的协议，并办理三方存管。   交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金管 理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券公司 负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放 的资金。   基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。   （五）债券托管账户的开立和管理   基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人协助基金管理人以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券 的结算。基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协议。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （六）期货结算账户的开立和管理   基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理期 货结算账户。   （七）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律、法 规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。   法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。   （八）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管   有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责 任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份 有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基 金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基 金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。   （九）与基金财产有关的重大合同的保管   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的 与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制 除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保 证基金一方持有一份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件，基金管理人在合同签署后 15 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原 件送达基金托管人处。其中，基金托管人对重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低 期限。   对于无法取得一份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。   （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算， 均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值； 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的，采用估值技术确定公允价值； 的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。   （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估 值机构提供的估值价格数据进行估值。   （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货等衍生品种合约，一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。   （7）本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。   （8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （9）人民币对相关货币的汇率根据届时相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源， 如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值 汇率来源。   （10）对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金 与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。   （12）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业 协会的相关规定进行估值。   （13）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （14）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。   （15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基 金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值                 招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。      （四）估值错误的处理      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。      基金合同的当事人应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。      上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。      （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。      （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。      （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。      （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。      估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金 管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损 失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。当基金 份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托 管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双 方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。   （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额 持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金 支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。   （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值情形，以基金管理人的计算结果对外 公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。             招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而 导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责 赔付。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算公司、证券经纪机 构、存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金 管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的 基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应 当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。   （五）暂停估值的情形 营业时； 基金管理人应当暂停估值；   （六）基金会计制度   按国家有关部门制定的会计制度执行。   （七）基金账册的建立   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理 人的处理方法为准。   （八）会计数据和财务指标的核对   双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人 必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （九）基金定期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报表的编制，应于每月终了后   基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。      基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告中期报告或者年度报 告。      基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人 在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在季度报表完成当 日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 5 个工作日内进行复核，并将复 核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提供基金托 管人，基金托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人 在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 20 日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托 管人，基金托管人在收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在 复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行 调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管人有权就相关情况报证监会备案。      基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核 确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。      基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。      基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同终止日的 基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登 记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构 负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。      基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人 名册，基金管理人应及时提供由登记机构编制的基金份额持有人名册，不得无故拒绝或延误 提供，并保证其真实性、准确性和完整性。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人 名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事 项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定 的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额 持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。   （一）基金托管协议的变更   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突，并报中国证监会备案。   （二）基金托管协议的终止 其他基金托管人接管基金财产； 其他基金管理人接管基金管理权；   （三）基金财产的清算 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；               招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。   相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商 或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方 当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地 点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费、律师费由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中华人民共和国（为本协议的目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区） 法律管辖。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §22 对基金份额持有人的服务   本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时，基金管理人有权根据投资人 的需要和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。   客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，可以实现在线开户交易。   招商基金网址：www.cmfchina.com 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本基 金管理人承担，客户无需额外承担费用。 的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用邮 政平信邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗漏、泄 露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电 子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等 而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。   基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请，基 金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、投研观点、公司最新公告提示等，基金公司还将根据业务发展的实际需要，适时 调整定制信息的内容。   除了发送基金份额持有人定制的各类信息外，基金公司也会定期或不定期向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份 额持有人不希望接收到该类信息，可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。                招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）   基金份额持有人可以通过直销和非直销销售机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客 户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。   对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处理。              招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §23 其他应披露事项 序号                   公告事项                  公告日期      一号）      新      新      下基金销售业务的公告      新      新      理旗下基金销售业务的公告            招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）           §24 招募说明书存放及其查阅方式   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人的网站上。   投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件， 但应以本基金招募说明书的正本为准。           招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §25 备查文件   投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以 下文件：   （一）中国证监会准予招商创业板指数增强型证券投资基金注册的文件；   （二）《招商创业板指数增强型证券投资基金基金合同》；   （三）《招商创业板指数增强型证券投资基金托管协议》；   （四）基金管理人业务资格批件、营业执照；   （五）基金托管人业务资格批件、营业执照；   （六）律师事务所法律意见书；   （七）中国证监会要求的其他文件。                                 招商基金管理有限公司